Les institutions financières doivent non seulement identifier les risques, mais aussi en quantifier précisément l’impact et les gérer de manière proactive. Le renforcement des exigences réglementaires, la volatilité des marchés, les nouveaux modèles d’affaires et la disponibilité croissante des données exigent des analyses rigoureuses et des modèles robustes. Les décisions doivent être traçables, transparentes et fondées sur les données.
C’est précisément là qu’interviennent nos services de gestion quantitative des risques. Nous aidons les institutions financières internationales et les autorités de surveillance à rendre les risques mesurables et à renforcer durablement leur capacité à les piloter. Du développement et de la validation de modèles quantitatifs à la conformité aux exigences réglementaires, en passant par les tests de résistance et l’analyse de scénarios, nous posons les bases de décisions éclairées, d’une gestion efficace des fonds propres et d’une résilience à long terme.
Nos experts travaillent en étroite collaboration avec la plus grande équipe de gestion quantitative des risques du réseau Grant Thornton, basée en Irlande.
Notre réseau offre un accès direct à un vivier d’experts quantitatifs en constante expansion, grâce à des coentreprises en Espagne, à Chypre et en Europe centrale, ainsi qu’à un réseau plus large dans des places financières clés telles que Londres, Francfort et New York.
Grant Thornton collabore avec les plus grandes institutions financières et autorités de surveillance européennes et leur fournit des services innovants et sur mesure en matière de développement et de validation de modèles, d’analyses complexes et de valorisation. Grant Thornton figure parmi les principaux fournisseurs de modèles IRB (Internal Ratings Based), IFRS 9 et de tests de résistance approuvés par les autorités de surveillance. Nous disposons d’une équipe dédiée à la modélisation climatique et environnementale (C&E), qui offre à nos clients des capacités de mesure des risques C&E grâce à l’enrichissement des données, à la modélisation des impacts financiers et à l’analyse de scénarios climatiques.
Notre expertise s’étend également à d’autres risques financiers (risque de marché, de taux d’intérêt, de liquidité) et non financiers (risque opérationnel).
Nos services
En collaboration avec notre équipe en Irlande, nos experts apportent une vaste expérience : nombre d’entre eux ont occupé des postes à responsabilité au sein d’autorités de surveillance, de grands groupes bancaires et de cabinets d’audit et de conseil. Cette connaissance approfondie du secteur nous permet de fournir à nos clients des services de premier ordre.
